Za wysokość scoringu odpowiada także model scoringowy

Tylko poprawnie zbudowany i dobrze działający model scoringowy da trafną ocenę wiarygodności kredytowej konsumenta.

Tylko poprawnie zbudowany i dobrze działający model scoringowy da trafną ocenę wiarygodności kredytowej konsumenta.

Myśląc o scoringu wykorzystywanym do oceny Twojego ryzyka kredytowego, często nie zastanawiasz się nad tym, co to tak naprawdę jest, jak funkcjonuje i przede wszystkim – jaka jest jakość działania tego „scoringu”, czyli jak trafnie potrafi on przewidywać to ryzyko.

Dlaczego ta jakość jest taka ważna?

Ponieważ to, czy na podstawie scoringu zostaniesz oceniony jako osoba wiarygodna, nie zależy tylko od Twojej historii kredytowej, ale także w pewnym stopniu od tego, jak dobrze model scoringowy opisuje profil ryzyka osoby, która nie będzie spłacała kredytu. Jeśli model radzi sobie z tym słabo, to naliczony na jego postawie scoring może dać błędną ocenę Twojego ryzyka.

Konsekwencje takiej sytuacji zawsze są dla Ciebie złe.

Po pierwsze, jeśli błąd spowoduje odrzucenie Twojego wniosku kredytowego przez bank, to niesłusznie nie otrzymasz kredytu.

Jeśli natomiast otrzymasz kredyt mimo, że słabo sobie radzisz z zarządzaniem swoim budżetem, to z dużym prawdopodobieństwem nie będziesz go spłacał, a niespłacany kredyt to duży kłopot, z którym najczęściej pozostajesz sam.

Warto zatem wiedzieć co się kryje pod pojęciem „scoring”, bo model scoringowy wraz z Twoją historią kredytową decydują o tym, jakim kredytobiorcą jesteś w oczach banków, firm pożyczkowych, telekomów czy firm leasingowych i warto, aby ten obraz był przede wszystkim prawdziwy.

Na to, jak trafnie modele scoringowe oceniają ryzyko kredytowe wpływa wiele rzeczy. Są to m.in.:

  • podejście do budowy modelu scoringowego,
  • stosowane metody analityczne,
  • ilość i jakość danych wykorzystanych do budowy,
  • wiedza i doświadczenie analityków tworzących model,
  • okresowe dostosowywanie modelu do zmieniających się wzorców zachowań kredytowych kredytobiorców.

Ja skoncentruję się na etapie tworzenia modelu, bowiem tutaj podejmuje się decyzje m.in. o tym, jaki rodzaj modelu scoringowego będzie budowany. A ten wybór ma bardzo duże znaczenie dla przyszłego kredytobiorcy, ponieważ różne typy modeli scoringowych to różny poziom trafności oceny Twojej wiarygodności kredytowej. A możliwe konsekwencje już znasz.

Warto podkreślić, że banki często budują modele scoringowe odrębnie dla różnych typów kredytów.

Oznacza to, że do oceny ryzyka osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy bank może stosować inny model scoringowy niż do oceny ryzyka kredytobiorców wnioskujących np. o kartę kredytową.

Bardziej uniwersalny jest scoring BIK, bowiem podstawowe, najczęściej wykorzystywane modele BIK są przeznaczone do oceny ryzyka osób wnioskujących o dowolny typ kredytu.

Więcej informacji na temat tego, jakie modele BIK udostępnia bankom znajdziesz w tekście Scoring BIK, a właściwie scoringi BIK.

Bez względu na to, czy bank lub BIK mają jeden uniwersalny model scoringowy do oceny ryzyka kredytowego osoby wnioskującej o dowolny kredyt, czy też mają wiele różnych modeli, oddzielnie dla każdego rodzaju kredytu, to każdy z tych modeli został zbudowany w pewien określony sposób, który wskazuje jakim typem scoringu jest dany model.

Każdy typ modelu scoringowego ma swoje charakterystyczne cechy, które pozwalają nam zorientować się, czego po takim modelu możemy oczekiwać.

Istnieją trzy podstawowe typy modeli scoringowych:

  • Modele statystyczne
  • Modele generyczne
  • Modele eksperckie


Modele statystyczne

 

Model statystyczny oznacza, że do jego budowy i testowania zostały wykorzystane duże zbiory historycznych danych opisujących kredytobiorców, w tym historię spłacania przez nich kredytów.

Wybór cech do modelu, ustalenie ich wariantów i przypisanie im punktacji odbywa się w oparciu o analizę statystyczną. Jeśli w procesie budowy takiego modelu pojawiają się elementy eksperckie, to raczej na etapie segmentacji (jeśli jest prowadzona) aniżeli w procesie budowy samej tablicy scoringowej.

Co to jest model scoringowy, tablica scoringowa, cecha, atrybut opisałam w tekście Co powinieneś wiedzieć o modelu scoringowym?

Model statystyczny prognozuje ryzyko kredytowe na podstawie porównania profilu kredytowego ocenianej osoby do profilu osób, które w przeszłości miały problemy ze spłatą kredytów. Im profil ocenianej osoby jest bardziej podobny do osób, które kiedyś nie spłaciły swoich kredytów, tym niższą ocenę otrzyma oceniana osoba.

Zaletą modeli statystycznych jest to, że spośród wszystkich typów modeli scoringowych mają najwyższą jakość działania, a zatem wysoką trafność oceny ryzyka.

Wadą modeli statystycznych jest to, że są dostępne tylko dla tych instytucji, które mają wystarczająco dużo, dobrej jakości danych. Niestety, małe instytucje mają często z tym kłopot.


Modele generyczne

 

Modele generyczne buduje się najczęściej w sytuacji, kiedy bank nie ma wystarczających danych dla zbudowania modelu statystycznego, ale posiada trochę danych dotyczących zarówno osób korzystających z danego typu kredytu, jak i historii spłat tych kredytów.

Wtedy można skorzystać z modelu statystycznego już wykorzystywanego w procesie oceny ryzyka kredytowego osób ubiegających się o jakiś inny rodzaj kredytu, o ile cechy tych kredytów nie odbiegają zbytnio od siebie oraz kredytobiorcy mają podobne wzorce zachowań kredytowych.

Oznacza to, że model scoringowy do oceny ryzyka osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy raczej nie będzie odpowiedni do oceny ryzyka kredytowego osób ubiegających się o kredyt gotówkowy na niską kwotę, ale już model stosowany do oceny wiarygodności kredytowej osób wnioskujących o kredyt ratalny na zakup towarów i usług może się tu sprawdzić.

Wtedy taki model poddawany jest niewielkiej korekcie z wykorzystaniem dostępnych danych oraz sprawdzana jest jego skuteczność.

Ponieważ modele generyczne nie są „szyte na miarę” jak modele statystyczne, a jedynie dopasowywane do nowej populacji, to ich jakość działania jest nieco gorsza od modeli statystycznych.

Oznacza to, że częściej niż w modelu statystycznym możemy się spodziewać błędnych ocen tzn. klient oceniony jako wiarygodny kredytobiorca (czyli z wysokim scoringiem) nie poradzi sobie ze spłatą kredytu, a ten, który został odrzucony przez bank ze względu na wysokie ryzyko kredytowe (czyli niski scoring), kredyt by spłacił.

BIK konstruuje modele scoringowe na danych dotyczących wszystkich Polaków kredytobiorców. Zatem z punktu widzenia BIK te modele są modelami statystycznymi, bo odzwierciedlają profile ryzyka wszystkich Polaków kredytobiorców. Jest to ważne, ponieważ są one przeznaczone do oceny ryzyka dowolnej osoby wnioskującej o dowolny kredyt.

Ale z punktu widzenia banku, modele BIK są modelami generycznymi, bo nie są zbudowane tylko na danych kredytobiorców tego banku, a zatem nie są dopasowane tylko do profilu ryzyka klientów jednego banku.

Dlatego często jest tak, że modele BIK mają bardzo wysoką jakość działania z perspektywy bazy BIK (czyli wszystkich kredytobiorców), a z perspektywy poszczególnych banków ta jakość jest nico niższa (choć nadal bardzo dobra).


Modele eksperckie

 

Modele eksperckie konstruuje się w sytuacji, gdy bank chce mieć korzyści jakie wynikają ze stosowania modelu scoringowego (np. zwiększyć standaryzację procesu oceny ryzyka kredytowego klientów ubiegających się o wybrany typ kredytu, wypełnić zalecenia regulatora rynku w zakresie wykorzystywania takich narzędzi w procesach kredytowych), a nie ma danych, które pozwolą zbadać dotychczasowe zachowania kredytowe kredytobiorców.

Dzieje się tak w przypadku, gdy np. bank wprowadza do oferty całkiem nowy typ kredytu. Wtedy bank nie ma jeszcze informacji o osobach, które zaciągnęły ten kredyt oraz o tym, jak te kredyty były spłacane.

Modele eksperckie tworzą eksperci z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym, którzy posiadają bardzo dobrą znajomość rynku kredytowego, funkcjonowania produktów kredytowych, czynników wpływających na wystąpienie problemów ze spłatą kredytu oraz potrafią zróżnicować wpływ tych czynników na ryzyko wystąpienia tych trudności.

Budowa takiego modelu polega na eksperckim określeniu czynników (cech), które są związane z pojawieniem się problemów z terminową spłatą kredytów, następnie eksperckim przypisaniu odpowiednich punktów do różnych atrybutów tych cech oraz sprawdzeniu poprawności działania takiego modelu. Zatem nie wykorzystuje się tutaj zaawansowanych technik statystycznych, tylko wiedzę ekspertów.

Pewien kłopot jest ze sprawdzeniem poprawności działania takiego modelu ponieważ bank nie ma danych do tego celu.

Ale, na szczęście, są sposoby radzenia sobie z tą sytuacją np. poprzez pilotażowe wdrożenie modelu eksperckiego. W pilotażu ocena ryzyka uzyskana z takiego modelu nie wpływa na końcową decyzję kredytową, a raczej służy zebraniu wymaganych danych do weryfikacji skuteczności działania modelu w danym procesie kredytowym.

Modele eksperckie, ze względu na sposób ich konstrukcji, mają zazwyczaj niską jakość działania, czyli scoring naliczany na ich podstawie może dawać błędną ocenę ryzyka kredytobiorcy częściej niż inne rodzaje modeli scoringowych.

I na koniec dobra informacja – w praktyce bankowej modele eksperckie są rzadko stosowane, choć nie jest to zabronione. Banki po prostu mają dużo danych o kredytobiorcach, a na rynku nie pojawiają się wyraźnie inne produkty kredytowe niż funkcjonujące dotychczas.

Poniżej zestawiłam najważniejsze rzeczy, które różnią opisane typy modeli scoringowych.

Z tego tekstu warto zapamiętać, że nie tylko Twoja historia kredytowa wpływa na to, jak zostanie ocenione Twoje ryzyko kredytowe, ale ważne są również narzędzia stosowane do wyliczenia tej oceny. Im słabsze narzędzie, tym bardziej uzasadniona byłaby wątpliwość czy rzeczywiście ta ocena jest prawidłowa.

Ale tutaj jest pewien kłopot – banki nie informują klientów na podstawie jakiego modelu została dokonana ocena ryzyka, w szczególności nie informują o jakości działania tego modelu.

W tej sytuacji chyba należy liczyć na Komisję Nadzoru Finansowego, która wydała Rekomendację W dotyczącą zarządzania ryzykiem modeli w bankach, w której zawarła szereg wytycznych dotyczących stosowania przez banki m.in. modeli scoringowych. Wytyczne te sprzyjają utrzymaniu w bankach dobrej jakości działania tych modeli, co zapewne jest też weryfikowane przez KNF. Ale czy ta jakość jest rzeczywiście wysoka? Tego niestety się nie dowiemy.

.

Czy te informacje Cię zainteresowały? Podziel się swoją opinią. Jeśli masz konkretne pytanie dotyczące tego tematu, to możesz je zadać wykorzystując formularz „Zadaj pytanie”.

Poleć artykuł w mediach społecznościowych, aby więcej osób mogło dowiedzieć się jakie znaczenie dla ich życia finansowego ma poprawnie zbudowany i efektywnie działający model scoringowy.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *